海南省万宁市属于海南省直辖县级行政区,不属于任何市。
海南省直辖的地市级城市共有四个,分别是海口市、三亚市、儋州市和三沙市。其余的15个县级市均为省直辖管理。而万宁市位于海南省的东部,濒临南海,与同级的琼海市、陵水市、琼中县相邻。